基于VAR-Prophet模型的股市收益率研究

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［摘 要］股票市場作為國民經(jīng)濟的“晴雨表”，在宏觀經(jīng)濟發(fā)展和經(jīng)濟政策制定中發(fā)揮著指導(dǎo)和先驅(qū)的作用，而股票市場復(fù)雜多變，受到多方面因素影響，收益率難以被解釋和預(yù)測。針對股市收益率復(fù)雜多變的擬合和預(yù)測問題，文章結(jié)合傳統(tǒng)計量經(jīng)濟學模型和近年來迅速興起的機器學習模型，構(gòu)建VAR-Prophet模型，選取2001—2022年美國納斯達克指數(shù)收益率、倫敦同業(yè)拆借利率（隔夜）以及美國經(jīng)濟政策不確定性3個內(nèi)生變量構(gòu)建模型。（剩余5903字）