更高效地利用國債期貨對銀行資本工具組合進行套期保值
摘要:本文通過構(gòu)建銀行資本工具組合與國債期貨對沖組合,對不同對沖方法的套期保值效果進行了探究,發(fā)現(xiàn)在2022年末債券市場出現(xiàn)較大幅度波動時,DV01對沖法和修正久期對沖法的對沖效果好于相關(guān)系數(shù)調(diào)整后的DV01對沖法、OLS回歸對沖法和VAR模型對沖法,且在組合收益測量法和組合波動率測量法下,分別使用TF、TS對沖效果最佳。(剩余4544字)
試讀結(jié)束
目錄
- 國內(nèi)...
- 國際...
- 財政政策加力提效 經(jīng)濟向好基礎(chǔ)...
- 持續(xù)擴大銀行業(yè)、保險業(yè)制度型開...
- 縣域發(fā)展與財稅金融體制改革田...
- 我國鄉(xiāng)村振興債:實踐、挑戰(zhàn)與政...
- 鄉(xiāng)村振興信用類債券的現(xiàn)狀與未來...
- 地方政府專項債:現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)及對...
- 以專項債促進地方經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展...
- 專項債券制度與中國式現(xiàn)代化...
- 迎變革 促融合 助推金融市場高...
- 擔(dān)保品管理行業(yè)新趨勢...
- 共識、共為、共享:建設(shè)高效全國...
- 存款利率定價與國債收益率等基準(zhǔn)...
- ICMA轉(zhuǎn)型手冊對比研究...
- 金融市場氣候風(fēng)險管理實踐與研究...
- 國際藍色債券框架的比較分析...
- 更高效地利用國債期貨對銀行資本...
- 國債期貨在股債風(fēng)險平價策略中的...
- 基于可轉(zhuǎn)債定價模型的擇券策略與...
- 關(guān)于攤余成本法定期開放型債券基...
- 可轉(zhuǎn)債投資組合構(gòu)建思路討論...