基于小波分析的Arima-Transformer組合模型的比特幣價(jià)格預(yù)測

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摘  要：金融商品價(jià)格作為一種經(jīng)典的時(shí)間序列，其變化通常表現(xiàn)為非線性、非平穩(wěn)性及高波動(dòng)性，使用單一的模型較難實(shí)現(xiàn)對(duì)金融商品價(jià)格的準(zhǔn)確預(yù)測。文章基于小波分析建立ARIMA-Transformer組合模型，從不同維度分析時(shí)間序列的隨機(jī)波動(dòng)、循環(huán)變化、周期變化等變化規(guī)律，對(duì)比特幣的價(jià)格進(jìn)行時(shí)間窗口滾動(dòng)式預(yù)測，預(yù)測結(jié)果與實(shí)際的比特幣價(jià)格走勢(shì)大致相同，表明該模型可作為交易者的參考投資模型。（剩余5731字）