基于價值盲區(qū)掘金因子的量化策略研究及實證分析
摘 要:文章基于中國股市中價值投資策略的局限性,自構建了一種新的量化選股因子——價值盲區(qū)掘金因子。該因子綜合了基本面超預期、定價博弈充分度和估值預期重估強度三個維度,旨在克服傳統(tǒng)策略在交易面和投資者情緒方面的不足。實證研究顯示,基于該因子構建的量化策略,在2016年1月至2024年7月的回測表現(xiàn)顯著優(yōu)越于滬深300指數(shù),證實了其有效性。(剩余5592字)
目錄
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