基于MARS的銀行信用風(fēng)險壓力測試實證研究
——以招商銀行為例
摘 要:壓力測試是商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的一種常用手段,在進(jìn)行壓力測試時,對測試方法的選擇是一個不容忽視的問題,就測試方法的選擇來說,目前銀行所使用的方法有其各自的優(yōu)缺點。本文對壓力測試方法進(jìn)行分析,并將多元自適應(yīng)回歸樣條(MARS)方法引入該研究中,在通過實證分析后,最終發(fā)現(xiàn)在使用MARS方法進(jìn)行商業(yè)銀行信用風(fēng)險壓力測試時,該方法表現(xiàn)優(yōu)越,尤其是其樣條函數(shù)模型對于現(xiàn)象的解釋能力強(qiáng)于一般的線性回歸模型。(剩余4395字)
試讀結(jié)束
目錄
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