我國銅期權(quán)市場套利機(jī)會的實證研究

——基于期權(quán)平價定理

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摘要：2018年9月21日上市的銅期權(quán)產(chǎn)品進(jìn)一步豐富了我國衍生產(chǎn)品市場，基于期貨期權(quán)類型的看漲看跌期權(quán)平價定理，對上市以來銅期權(quán)市場的套利機(jī)會進(jìn)行實證研究，發(fā)現(xiàn)我國銅期權(quán)市場經(jīng)歷2018年的快速發(fā)展之后，目前處于穩(wěn)步增長階段，套利機(jī)會與到期期限、行權(quán)價格之間沒有明顯關(guān)系，但受當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)環(huán)境等因素影響較顯著。（剩余8042字）