基于K-Means和GARCH模型的地方債利差分析

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摘要：隨著債券市場擴容，地方債已躍升為市場中的第一大品種，日益引發(fā)關(guān)注，本文探討了金融科技在地方債利差分析中的應(yīng)用。一級市場方面，通過K-Means聚類算法對地方債投標(biāo)加點數(shù)據(jù)進行分類，揭示了不同地區(qū)和不同期限地方債的聚類特征，促進信用風(fēng)險識別和地方債收益率曲線構(gòu)建。二級市場方面，運用GARCH模型對10年期地方債利差進行時序分析，精準(zhǔn)捕捉地方債利差的波動性，為投資者和政策制定者提供了深入的市場分析視角和數(shù)據(jù)支持。（剩余7191字）