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摘要：自2002年以來(lái)，10年期與1年期國(guó)債月利差經(jīng)歷近10個(gè)歷史周期的變化。從日利差來(lái)看，第二階段（2011年9月至2023年7月）相對(duì)第一階段（2002年1月至2011年8月）的各歷史分位數(shù)均大幅收窄，主要原因是：第二階段資金利率中樞較第一階段明顯抬升，國(guó)債短期品種供給增速明顯超過(guò)長(zhǎng)期品種。從長(zhǎng)期來(lái)看，期限利差會(huì)回歸均值。（剩余3414字）
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國(guó)債期限利差的歷史周期分析
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