提前實(shí)施條款對期權(quán)價(jià)值的影響分析

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摘要：期權(quán)作為一種金融衍生工具，其價(jià)值受多種因素影響，提前行權(quán)條款便是關(guān)鍵因素之一， 該條款允許持有人在到期日前的任意時(shí)間行使權(quán)利。本文通過分析看跌期權(quán)，深入探討了提前行權(quán)條 款對期權(quán)價(jià)值的影響。二叉樹方法可捕捉不同市場條件下，尤其是不同利率和市場波動水平下，提前 行權(quán)條款對期權(quán)價(jià)值的具體影響。文章采用 二叉樹方法構(gòu)建期權(quán)的數(shù)值估計(jì)模型，以更準(zhǔn)確地評估期 權(quán)價(jià)值。（剩余3011字）