銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型研究

摘 要：銀行作為金融體系的核心組成部分，資產(chǎn)負(fù)債管理在其運(yùn)營中扮演著至關(guān)重要的角色。文章從風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的角度出發(fā)，系統(tǒng)研究了市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)理論框架，并深入探討了這些模型在銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中的應(yīng)用。通過實(shí)證研究，文章總結(jié)了不同風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的實(shí)際效果，為銀行資產(chǎn)負(fù)債管理提供了有力的理論和實(shí)踐支持。（剩余6178字）