淺析影子銀行對(duì)股份制銀行和國(guó)有銀行穩(wěn)定性的影響

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摘要：文章以2008年金融危機(jī)以后的年份作為研究時(shí)間，以影子銀行的定義作為出發(fā)點(diǎn)，以股份制銀行和國(guó)有銀行作為研究對(duì)象，測(cè)算出體制內(nèi)影子銀行規(guī)模，并構(gòu)建衡量銀行穩(wěn)定性的Z指數(shù)。通過(guò)構(gòu)建VAR模型，運(yùn)用Granger因果檢驗(yàn)和脈沖響應(yīng)函數(shù)分析影子銀行對(duì)股份制銀行和國(guó)有銀行的穩(wěn)定性影響。實(shí)證結(jié)果顯示，影子銀行對(duì)股份制銀行和國(guó)有銀行的穩(wěn)定性會(huì)造成影響，影子銀行規(guī)模的減少對(duì)銀行穩(wěn)定性的正向沖擊很大。（剩余4162字）