機器學(xué)習(xí)模型預(yù)測信用違約的研究與實證分析

打開文本圖片集

摘要：隨著信用債“暴雷”的頻繁發(fā)生，信用債違約成為金融市場較為重要的課題。文章主要利用公司財務(wù)數(shù)據(jù)，采取兩種機器學(xué)習(xí)模型預(yù)測公司債違約，并利用樣本進(jìn)行了實際測算以及對結(jié)果進(jìn)行了對比，發(fā)現(xiàn)兩種機器學(xué)習(xí)模型對于預(yù)測公司債信用違約都有較好的效果。其中，SVM模型的預(yù)測精度更高，logit模型則犧牲了一部分精度來預(yù)測出更多違約事件。（剩余5267字）