中國跨境資本流動監(jiān)測預警體系的構(gòu)建

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摘要：以2000—2021年中國跨境資本流動相關(guān)數(shù)據(jù)為樣本，通過時變概率馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型（MS-TVTP）和K-means聚類分析模型綜合運用，得出跨境資本流動監(jiān)測預警風險區(qū)域，研究發(fā)現(xiàn)在跨境資本流動風險監(jiān)測預警體系的應用中，應讓風險預警指數(shù)和監(jiān)測預警模型相互融合和綜合使用，并根據(jù)最新數(shù)據(jù)獲得隨時間變化的動態(tài)風險預警指數(shù)，通過風險預警模型識別風險區(qū)域，根據(jù)所識別的風險區(qū)域來強化數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測，以實證檢驗動態(tài)時變風險區(qū)制，進而得出中國實現(xiàn)精準監(jiān)測管理跨境資本流動風險的政策啟示。（剩余15652字）