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摘 要:為解決經典期權定價模型與實際價格數據偏差較大的問題,選取BS期權定價模型,采用快速傅里葉變換(Fast Fourier Transform,FFT)結合Transformer多頭注意力機制深度學習算法,對上證300ETF期權與上海期貨交易所黃金期權數據進行實證研究,通過改進的Transformer算法對基于FFT算法的期權定價模型與實際金融市場期權價格數據之間的殘差值進行二次訓練。(剩余15280字)
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基于FFT與Transformer算法的混合期權定價模型研究
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