基于機器學(xué)習(xí)的期貨量化擇時策略研究
摘 要:量化擇時策略是量化投資和量化交易的核心策略,需要考慮到特征因子的含義和資產(chǎn)價格的漲跌幅度?;诖耍褂肵GBoost、LightGBM等樹類模型提取了分類指標,構(gòu)建了考慮到止盈止損區(qū)間的量化交易模型,并用于滬銅期貨的量化投資交易分析。實證結(jié)果表明,該方法能有效預(yù)測資產(chǎn)價格的漲跌幅度,且使用機器學(xué)習(xí)可解釋性分析得到的解釋結(jié)果具有解釋能力,符合實際情況。(剩余3995字)
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- 經(jīng)濟研究導(dǎo)刊
- 2023年02期
目錄
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