流動(dòng)性視角下中國銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度

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摘 要：基于2011—2019年中國商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)，結(jié)合Bootstrap法，使用流動(dòng)性剩余指標(biāo)估計(jì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，利用風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度指標(biāo)計(jì)算商業(yè)銀行的系統(tǒng)重要性。研究表明：樣本中的絕大多數(shù)銀行2016年、2017年的相對流動(dòng)性剩余高于其9年間的均值，其余年份基本低于均值，說明在2015年股市危機(jī)后，寬松的經(jīng)濟(jì)政策降低了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（剩余8492字）