調(diào)和分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenbeck金融模型的參數(shù)估計(jì)

打開文本圖片集

摘 要：為了描述金融資產(chǎn)價(jià)格過程的長(zhǎng)相依性和自相似性，首先構(gòu)建由調(diào)和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)驅(qū)動(dòng)的分?jǐn)?shù)Ornstein-Uhlenbeck（O-U）模型.由于調(diào)和分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)是分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的推廣，故所構(gòu)建的模型具有更廣泛的應(yīng)用.然后基于離散觀測(cè)樣本，利用最小二乘方法，得到模型漂移參數(shù)的估計(jì)量，并證明了估計(jì)量的相（剩余6001字）