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摘 要： 波動率在金融衍生品定價等領(lǐng)域具有廣泛的應用，因此涌現(xiàn)了大量的學者針對波動率預測展開研究。目前流行的布萊克-斯科爾斯（Black-Scholes）模型隱含波動率以及無模型隱含波動率，均是在風險中性測度下對未來已實現(xiàn)波動率的預測，而無模型隱含波動率更是基于實際市場數(shù)據(jù)所得，二者之間的差別即方差風險溢價會在一定程度上導致波動率預測的偏差。（剩余12401字）
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方差風險溢價在波動率預測中的應用
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